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TradeStation 株のシストレ開発3 バックテスト

今回はTradeStationでシステムトレードのバックテストをしてみます。

TradeStationの「挿入」から「ストラテジーを挿入」を選択します。

bandicam 2017-10-03 15-06-11-945

デフォルトでたくさんのストラテジーがあるので、
好きなものを選択します。

今回はボリンジャーバンドを選択しました。

すると、ストラテジーの設定画面が開くので、
それぞれ入力します。

bandicam 2017-10-03 15-07-39-441

「すべてのプロパティ」を押すとバックテストの設定ができますが、
とりあえずデフォルトのままでいいでしょう。

最後に「閉じる」を押すと、
チャート上にバックテスト結果が表示されます。

bandicam 2017-10-03 15-09-42-276

資産推移のグラフは下タブの「パフォーマンスグラフ」で表示されます。

トレードレポートは「表示」ー>「ストラテジーパフォーマンスレポート」を選択します。

bandicam 2017-10-03 15-11-15-085

総利益6700円、トレード回数4回と出ています。
負け取引はないのでプロフィットファクターはNULLです。

一応、もう一つ移動平均線のクロスを日足でやってみます。

bandicam 2017-10-03 15-33-27-546

株の場合は日足にすると過去データがたくさん参照できるようですが、
分足とかにするとあまりヒストリカルデータが残っていないようです。

基本は日足でのバックテストになりそうですね。

ちなみに、上のバックテストの結果は、
bandicam 2017-10-03 15-35-09-304

こんな感じです。

たまに
「手法はなんでもいい。自分で決めたトレードルールを守っていれば勝てる」
みたいなことを言う人がいますが、
何の根拠があっていっているのか良く分かりません。

少しでもシステムトレードプログラムに触ったことがあれば
バックテストをしてみて嫌というほど反例に直面すると思います。

少なくともこのバックテストを使えば、
株で不要な授業料を払う必要は多少なくなるんじゃないでしょうか。

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