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パターン分析トレードシステムを作る

今回はMT4のファイル関数を使って、
パターン分析トレードシステムを作成します。

まずチャートの状態をカテゴライズします。

ロウソク足で分類しても良いのですが、
筆者が一度試した結果、出現パターンが均一化してしまうので、

今回は移動平均線を使います。

短期、中期、長期の3種類の移動平均線を用意し、
それぞれの位置関係から、相場の状態を分類します。

上から
(短期、中期、長期)に並んでいる状態(1)
(短期、長期、中期)に並んでいる状態(2)
(中期、短期、長期)に並んでいる状態(3)
(中期、長期、短期)に並んでいる状態(4)
(長期、短期、中期)に並んでいる状態(5)
(長期、中期、短期)に並んでいる状態(6)
の6状態が存在することになります。

次に、
それぞれの状態に番号をつけ、

どのようにその状態が推移していったかをファイル関数を使って記録していきます。

例:1 → 2 → 1 → 3 →・・・

これをずーーと記録していくと、
円周率のような一見ランダムな数字が出来上がります。

次に、その長い数列の中から、
もっとも出現確率が高いパターンを分析します。

このパターンは連続する数によって大きく変わるので、
今回は3桁までとしました。

つまり、連続した3つの数字において、
もっとも出現確率が高いパターンを割り出します。

ここが結構大変なポイントですが、

連続した3つの数字のパターンをすべて書き出し、
それぞれに番号を振ります。

そして、その文字列を数列に対して検索し、
何回検索できるかをカウントします。

それがすべて終了すると、
もっとも出現頻度が高いパターンが分かります。

そして、出現頻度が高いパターンが現れた際に、
利益が取れる方向にエントリーするように

プログラムを組みます。

バックテストすると、レポートに下記のような表示がでます。
bandicam-2016-12-28-16-49-21-075

スタートする前のロウソク足1000本では、
パターンの変化回数は92回で、
652のパターンが最も出現頻度が高いということを示しています。

このコードの問題点としては、過去のロウソク足は1000本までしか参照できないという
MT4の仕様がネックになっています。

推移だけを元にしているので、
テストモデルはコントロールポイントでOKです。

下手に全ティックなどにすると、かなり重くなるかもしれません。

 

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