直近二日の高値、安値のブレイクアウト戦略EA検証[MT4]

もともと昔から「日の高値、安値のブレイクアウト」、もしくは「高値・安値に数pips幅を持たせたラインのブレイクアウト」は戦略としては有名だったのですが、久しぶりに改めて検証してみると、特定の通貨ぺアに絞れば比較的使えるケースもあるんじゃないかと思う今日この頃です。

ただし、通貨ペアはUSDJPY, EURJPY, GBPJPY.などの対JPYに絞った方が賢明です。

これは、おそらく日本円の主体性のなさに、相場の優位性というか偏りのようなものが発生する要因が内在しているのではないかと思います。

バックテスト結果

2019/1/1~2019/12/31 GBPJPY (時間枠は任意) スプレッド:2 PF:1.66 DD:0.38 勝率:47.73%

2019/1/1~2019/12/31 GBPJPY (時間枠は任意) スプレッド:30 PF:1.66 DD:0.38 勝率:47.62%

2019/1/1~2019/12/31 USDJPY (時間枠は任意)

トレード回数はそれほど多くないですが、PF=1.8なのでまずまずでしょう。広いスプレッド(2pips~3pips)でも問題なく耐えられるというのも強いメリットだと思います。

デイブレイクアウト手法の問題は、”どこの時間帯で一日をくくるか”というところにあります。日本時間でデイブレイクアウトをする場合、その相場に参加しているトレーダーの大多数が日本時間で活動している裁量トレーダーだという前提があります。

しかし、そもそも大多数のトレーダーが特定のGMTで活動しているわけでも、起きている時間に裁量でトレードしているわけでもないので、その仮説というか前提は比較的脆いものだと思います。

「結果が出ているからいいじゃないか」というのはもちろんそうなのですが、おそらく他の何か要因が関係しているような気がします。

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バックテスト履歴

2019/1/1~2019/12/31 GBPJPY (時間枠は任意)