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Q&A 合成通貨アービトラージの実装とプログラミングについて

公開日: : FX自動売買開発

Q.

以前、横瀬様のブログにて合成通貨のアービトラージを拝見致しまして、自分なりにプログラムを書いてみたのですが、思っていた精度が出ず困っております。

横瀬様のブログでは、別の通過を経由するとの事でしたが、私は、合成通貨と、ドルストレートの組み合わせでサヤをとると言うプログラムを書いてみました。

例えば、EURJPYと、それを構築するEURUSD、USDJPYを組み合わせ、2組をレートのズレを検知すると言うプログラムです。

プログラム内では、レートのズレは確かに100point位存在するのですが発注を完了してみるとレートのズレは存在していない見たいです。

そこで原因については、
①発注スピードに問題がある
②レートのズレ自体が存在しない
③プログラム自体に問題がある
の問題点に限られと思っております。

そこで、相談なのですが、横瀬様はどれに問題があると思いますか?

 

.

 

A.

①発注スピードに問題がある

もし発注のフラグをティック到達ベースにしているのなら、この可能性は高いと思いますが、もしそうでないならあまり影響力は大きくないと思います。

もし気になるのであれば、FX会社にクロスコネクトしている(データセンター内で有線接続している)VPSを使うのがいいと思います。(Beeksとか)

.

②レートのズレ自体が存在しない

レートのズレが本当は存在していなくて、表示だけズレているケースもあると思いますが、何をもって真のレートとするかは為替の場合結構あやふやなので、難しい問題だと思います。

ただし、理論上はすべての通貨間の流通量と取引スピードが同じでなければ、ズレは必ず生じるので、ナイアガラ発生時には数pips程度のチャンスはあると思います。

.

 

③プログラム自体に問題がある

その可能性ももちろんありますね。最初から完璧なシステムはなかなか作れませんから…

個人的には、FX会社自体の要因が一番大きいと思います。特にリクイディティプロバイダを兼任しているようなFX会社と末端のホワイトレーベルのFX会社では処理も仕様も全然違うと思います。

なので、方向性としてはプログラムを改善するよりも、いろいろなFX会社を検証してみるという方が成功する確率はあがると思います。

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