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MT4から取引所のビットコインレートを取得して比較する

今までMQLしか触ったことがない人にとって、jSONだのHASHだのが出てくるAPIの処理は荷が重かったりします。

そこで今回はちょっと指向を変えたアービトラージを行います。

アービトラージと一口に言っても、信用や現物などいろいろあるわけで、

「本来はまったく同じ値になるはずなのに、実際にはズレが生じるもの」
はすべてアービトラージの対象になるわけです。

仮想通貨取引所のビットコインレートとMT4業者のビットコインレートもそのパターンです。

しかし、今回仮想通貨取引所同志のアービトラージと大きく違うのは、
”レート差が常に広がっている可能性がある”という点です。

とくにMT4業者は対USDで表示することがあるので、
その点も注意です。

さて、
MQL特化のプログラマーの人にとってはいろいろと大変なAPI処理ですが、
レートを取得するだけなら特定のURLにアクセスすればいいだけなので、かんたんです。

具体的には、
https://poloniex.com/public?command=returnOrderBook&currencyPair=USDT_BTC&depth=1
これで現在レートが取れます。

あとはこの形式をデコードしても良いのですが、
今回はなるべくAPIやphpの知識を使わずに実装したいので、
mql側でスクレイピング(いらない文字を削除)します。

mqlの文字列関数でできることは、
・特定の文字列を入れ替える
・特定の文字列がある場所を探す
です。

この二つの操作ができれば十分取り出せます。

まずaskの後ろに[[“の文字列があるので、
この文字列がある場所を探します。

次に、レートはこの文字列の出現の3文字目に現れるので、
3足します。

そして、適当に8文字ほど取り出せば完了です。

bidも同じように取り出せます。

実行するとこのようにレートが取れます。
bandicam 2017-11-24 17-55-51-646

あとはWebRequestの処理ですが、今回はGETでアクセスすればいいだけなので

この関数でURLのリクエストはOKです。

MT4側でhttps://poloniex.comへのアクセスを許可するのを忘れないでください。

これでチャート上にセットして、
レート差を確認します。

bandicam 2017-11-24 18-05-39-405

拡大すると、(ちょっと時間が経ってます)
bandicam 2017-11-24 18-06-54-046

上から順に、
取引所のASK
取引所のBID
MT4のASK
MT4のBID
です。

やっぱりかなりズレがありますね。
(MT4のスプレッドでかすぎやしませんか。)

あとは戦略ですが、その前に
このレート差がどのような動きをするのか検証する必要があります。

1.このレート差はどれくらいの時間、離れているのか
2.レート差が縮まるときはあるのか
3.全く異なる動きをすることはあるのか(長いひげなど)

これによって、一般的なアービトラージが良いのか、
それともストップ狩り返し的な手法が良いのかは変わってきます。

そこら辺は読者さんにお任せします。
何か気づいた点があれば教えてください。

Comment

  1. 匿名 より:

    MQLしか扱えない初心者です。
    本記事を参考にPublic APIのデータを取得することは出来ました。次は、Private APIの方で、オーダーなど出してみたいのですが、MQLから操作することは出来ますでしょうか?
    バイナンスのAPIで実験しているのですが、どうやら難しそうです、、、

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