*

【ビットコイン】板情報で自動売買

面倒臭がって今まで見て見ぬふりをしてきたのですが、
APIで板情報が取れるんですよね。

最近ネタもなくなってきたので、今回は板情報を使った自動売買をします。
とりあえず、渦中のbitFlyerで。

API:https://lightning.bitflyer.jp/docs?lang=en#order-book

板情報はpublicなので、ヘッダやハッシュ認証はスルーできます。
リクエスト先:https://api.bitflyer.jp/v1/getboard

リクエストするとこんなデータが返ってきます。

形式は単純なので、json_decodeで分解して、いつも通り連想配列に入れれば各値を取得できます。

※例によってfile_get_contentsではなく、CURLを使った方が良いです。

自動売買のロジックですが、今回は
「大量の指値注文があったら、その少し上に指値を入れる(買いの場合)」
で行きます。

これは株取引で使う手法で、機関投資家レベルの大きな指値が入ると
そのレートよりも不利な方向には動きにくくなるので、
自分の約定レートが不利な方向に動くリスクを抑えるものです。

株の場合は、それを逆手にとって見せ板や仕手のような心理戦になるのですが、
ビットコインの場合、そこまでの領域にまだ来ていないと思います。

どちらかというと、
「大きな注文を入れるけど分割もしないし、仕手もしない」
という大雑把な仮想通貨トレーダーが多いのではないかと思います。

板を観察していると、たいていは0.1以下の注文で、
5BTC程度の注文が入ると結構大きな指値に見えますが、
その指値に差し掛かると結構かんたんに相殺されてしまいます。

とりあえず、今回はある特定のレートに合計で20BTC以上の巨大な指値が入ったら、
その少し上に指値を入れるという戦略をとります。

先ほどのコードをループ文にします。

これで20BTC以上の指値注文が$TargetAskPrice,$TargetBidPriceにそのレートが格納されます。
しかし、レスポンスを見ると気づくと思いますが、現在レートからかけ離れた古いレートがそのまま残っています。

その古いレートに20BTC以上の指値があると常にそのレートを参照していまう可能性があるので、
現在レートから遠すぎるレートは除外します。

とりあえず現在レートから5万円以上離れているレートは除外しました。
必要に応じてこの値は変えた方が良いかもしれません。

あとはこの取得したレート±最小値幅で指値注文を出すだけです。
bitFlyer,CoinCheckは1円刻みですが、ZAIFは5円刻みだったと思います。

オーダーの送信は過去にやり方を記載しているので、問題ないと思います。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。

このコメントはWEBに公開されるので、問い合わせ等はメールでお願いします。

関連記事

MQLとWEB APIとHashの話~MT4から仮想通貨取引所APIの取引メソッドを~

ビットコインの自動売買システム構築のトピックに関して、 「・・・hash_hmac('sha256

記事を読む

BinanceとPoloniexの自動アービトラージシステムを作る3

Binanceのオーダーができるようになったので、一応PoloniexのAPIによるオーダーもおさら

記事を読む

【仮想通貨】現物取引のアービトラージと信用取引のアービトラージは全然別物です

今さら~ な感じもしますが、タイトルの通りです。 仮想通貨からトレードの世界に入ってきた方の中には

記事を読む

BinanceとPoloniexのBTCアービトラージシステム 取引結果

システムはできたので実際に稼働させてみました。 レート差(bid-ask)10USD以上でアービト

記事を読む

ビットコイン自動売買システムの作り方 一覧

今ならAPIの仕様の改良により、 CoinCheck、ZAIF、bitFlyer、POLONIEX

記事を読む

 
  • ブログ管理人の横瀬兼元(ペンネーム)です。

    各トピックに対するコメントは各記事のコメント欄にお願いします。それ以外のご質問、ご相談などは
    infoあっとfxantenna.com
    まで
    私の偽者がいるらしいのでご注意ください。
【MT4】H4, D1用EA(プレゼント企画)

EURUSD 2018/1/1~2018/12/31 D1

質問回答コラム

Q. 管理人さん自身はEAで運用しているのですか A.  して

【MT5】MACD, ストキャスティクス, モメンタムEA(配布)

GBPUSD 2018/1/1~2018/12/31 H2

【MT5】 3通貨相関アービトラージEA(無料プレゼント)

EUR, GBP, USD の3通貨の相関を利用したさや取りトレード

no image
仮想通貨対応マーチンゲールEA(無料配布)

USDJPY 2018/1/1~2018/12/31 Spread:

→もっと見る

PAGE TOP ↑