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第23回:短時間に大量のポジションを取るリスクを排除する

公開日: : FX自動売買開発 , , , ,

ポジションの時間を制御する

EAプログラミングでは思わぬバグがつきものです。
よくあることとしては短時間の間に大量にポジションをとってしまうことなどが挙げられます。

position_margin_1

今回は短い時間に大量のエントリーと決済を繰り返させない方法の一つとして、
「前のエントリーから次のエントリーまでの時間」
を制限します。

本来は最後の決済時間から次のエントリーまでの時間を制御した方が良いのですが、
成行決済ではなく予約注文で決済した場合にはその決済した瞬間を認識させる記述が別途必要になります。

今回は簡略化のため制御しやすいエントリーのタイミングを記録します。

これまではエントリーの条件が整ったらエントリーしてお仕舞いでしたが、
エントリー後に下記のようにあらかじめ宣言しておいた
LastOrderOpenTimeという変数にエントリー時刻を格納します。

これでオーダーが送信され新規ポジションを取得すると、
LastOrderOpenTimeにその時刻が格納されます。

後はこれをフィルター化してエントリー条件に再度組み込みます。

書き方はいろいろありますが、
ここでは
「最後のエントリーから5本分のロウソク足の経過をしないとエントリーを許可しない」
という条件にします。

上記のフィルターをエントリー条件前に記述すると
下記のように少しエントリーが落ち着きます。

position_margin_filter

エントリー間の時間制御はあくまでトレードルールに穴があった場合の安全装置です。

短時間の大量にポジションを取ると
たとえすぐに決済してもスプレッド分の手数料がどんどん口座から減ってしまいます。

時間制御をしてもエントリー頻度が高い場合にはトレードルールそのものに条件不足の可能性があります。

下記が今回のコードです。

このコメントはWEBに公開されるので、問い合わせ等はメールでお願いします。

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