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合成通貨アービトラージ

FXは通貨ペアなので、
その組み合わせは無数にあります。

例えば、ドルから円に換える場合、
普通は直接ドルを円に変換しますが、

ドルを一度ユーロにかえて、ユーロを円にする方法だってあります。

通常は、交換回数が多くなればなるほど
それだけ手数料が取られることになりますので、

だれも注目していません。

しかし、この「別の通貨を経由した場合のレート」は
元のレートと完全に一致するのでしょうか。

今回はそれを調べるためにインジケーターを作成しました。

bandicam-2016-12-28-18-07-30-380

このインジケーターは、
セットしたチャートの通過ペアをメイン通貨ペアとして、

別の通貨を経由したときにレートがいくらになるかを表示します。

本来であれば、
どの通貨ペアを経由しても(スプレッドを考慮して)
レートは一致するはずですが、

実際には微妙に差があります。

しかし、これでアービトラージができるほどの差ではありません。

しかし、
これが暴騰暴落のときにはどうなるでしょうか。

この差は一瞬大きくなり、
合成通貨の方がメイン通貨ペアよりもレートが良くなる瞬間が発生します。

その際に、両建てすれば・・・・

夢が少しだけ広がる気がしませんか。

今回はただのインジケータですが、
次回以降にこのEAを開発します。

瞬間的な両建てが必要なので、
おそらくマルチタスク、マルチスレッドが必要になるでしょう。

MT4で並行処理をするテーマも含めて、
次回、合成通貨アービトラージEAを扱います。

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