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[EasyLanguage]TicksとVolumeの違い(トレードステーション)

Originally posted 2018-10-05 19:56:50.

FXの場合、ティックとボリュームはほぼ同義語ですが、
株の場合はちょっと違います。

Volume アップティックで取引された出来高
Ticks 合計出来高
UpTicks アップティックで取引された出来高
DownTicks ダウンティックで取引された出来高
OpenInt ダウンティックで取引された出来高

インジケーターで一応チェックすると、

 

bandicam 2017-10-05 19-42-12-302

違いがわかります。

tick 15186679.00
volume 5637100.00

なんでVolumeをアップティックに限定しているのか意味不明です。UpTicksがあるならUpTicksを使えばいいと思うの。

補題 TradeStationの演算タイミング

MetaTraderではバックテストの際に、始値、コントロールポイント、全ティックを選択できますが、
TradeStationの場合は始値の更新タイミングでしか演算できません。

つまり、ブレイクアウトなどの手法を使う場合、
成行注文だと約定レートが大きくずれる可能性があります。(多分)

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コメント

  1. 0.009%の通りすがり より:

    ”TradeStationの場合は始値の更新タイミングでしか演算できません”

    プログラム上では、「終値」で動作します。
    TS内部では、ロウソク足形成の時間が満了後(終値の時点)次のTicがTSに到着したその時に動作する。

    ではないのでしょうか?

  2. 横瀬 より:

    言っていることはどちらも間違っていませんが、業界が違うために用語の意味あいが違っているパターンですね。
    FX業界のMQL4では、終値で動作する=毎ティックで動作する、というニュアンスがあります。(本来の言語的意味合いからするとおかしいんですけど)これはMT4のテスターの仕様によるもので、”始値の更新のタイミングで”というのは”ロウソク足形成の時間が満了後(終値の時点)次のティックが到着した時”という理解でも同じです。

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