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BTC,BCH,ETH,LTC現物,信用アービトラージ取引結果まとめ(コインチェック,ザイフ,ビットフライヤー,バイナンス,ポロニエックス)

Originally posted 2018-04-04 10:34:28.

これまでに開発したAPIによるアービトラージシステムで実際に取引してみた結果です。

現物アービトラージか信用取引アービトラージか

対象がビットコインかビットコインキャッシュかイーサリアムかライトコインか

取引所がコインチェック、ザイフ、ビットフライヤー、ポロニエックス、バイナンスか

の違いがあります。

現物アービトラージ

コインチェックとZAIFのBTC(ビットコイン)アービトラージ取引結果

2017年8月13日の取引履歴です。

コインチェックとZaifでアービトラージしています。
即時約定させるためにすべて成行注文です。(そのため、オーダーが分割されています)

アービトラージ発生のレート差は1300円

合計利益は約4000円/日です。
運用資金は0.3BTCx2≒30万円くらいです。

FXでこんなことしたらFX業者に怒られそうですが、
仮想通貨業界だと全然OKみたいです。

コインチェック

2017/8/13 23:18 売 449707 -0.08840466 39756.19443
2017/8/13 23:18 売 449718 -0.20659534 92909.64311
2017/8/13 23:18 売 449718 -0.005 2248.59
2017/8/13 23:01 買 449995 0.30000333 -134999.9985
2017/8/13 22:28 売 444009 -0.3 133202.7
2017/8/13 22:11 買 441769 0.29933381 -132236.3979
2017/8/13 20:58 売 449865 -0.3 134959.5
2017/8/13 20:43 買 440498 0.27649453 -121795.2875
2017/8/13 20:43 買 440492 0.0238 -10483.7096
2017/8/13 20:31 売 441090 -0.03900227 17203.51127
2017/8/13 20:31 売 441429 -0.07075973 31235.39685
2017/8/13 20:31 売 442500 -0.190238 84180.315
2017/8/13 19:17 買 450628 0.30000332 -135189.8961
2017/8/13 19:04 売 457532 -0.3 137259.6
2017/8/13 18:53 買 462126 0.00974776 -4504.693338
2017/8/13 18:53 買 462225 0.29030949 -134188.304
2017/8/13 15:09 売 454970 -0.008 3639.76
2017/8/13 15:09 売 454570 -0.292 132734.44
2017/8/13 12:12 買 455772 0.3000125 -136737.2972
2017/8/13 11:04 売 449190 -0.2 89838
2017/8/13 11:04 売 448996 -0.1 44899.6
2017/8/13 11:01 買 451200 0.26513254 -119627.802
2017/8/13 11:01 買 451192 0.0354 -15972.1968
2017/8/13 10:52 売 458995 -0.2 91799
2017/8/13 10:52 売 458670 -0.1 45867
2017/8/13 10:50 買 453869 0.3007165 -136485.8971
2017/8/13 10:42 売 451603 -0.3 135480.9
2017/8/13 10:41 買 451126 0.30058121 -135599.9989
2017/8/13 10:29 売 448728 -0.3 134618.4
2017/8/13 10:24 買 445830 0.03315 -14779.2645
2017/8/13 10:24 買 445813 0.006202 -2764.932226
2017/8/13 10:24 買 445830 0.235 -104770.05
2017/8/13 10:24 買 445831 0.02564548 -11433.54999
2017/8/13 10:16 売 441100 -0.10994183 48495.34121
2017/8/13 10:16 売 441101 -0.19005817 83834.84885
2017/8/13 10:08 買 439342 0.05842582 -25668.91661
2017/8/13 10:08 買 439346 0.24191954 -106286.3822
2017/8/13 10:03 売 439517 -0.10657537 46841.6869
2017/8/13 10:03 売 439517 -0.19342463 85013.4131
2017/8/13 9:53 買 437340 0.28589454 -125033.1181
2017/8/13 9:53 買 437339 0.0141 -6166.4799
2017/8/13 9:34 売 435591 -0.3 130677.3
2017/8/13 9:26 買 434437 0.29995787 -130312.7972
2017/8/13 9:10 売 431713 -0.3 129513.9
2017/8/13 9:02 買 430755 0.11118044 -47891.53043
2017/8/13 9:02 買 430934 0.16597959 -71526.24864
2017/8/13 9:02 買 430872 0.01724 -7428.23328
2017/8/13 9:02 買 430753 0.00552634 -2380.487534
2017/8/13 7:34 売 426501 -0.3 127950.3
2017/8/13 5:45 買 421705 0.12516529 -52782.82862
2017/8/13 5:45 買 421729 0.17467252 -73664.46719
2017/8/13 3:24 売 431960 -0.0398134 17197.79626
2017/8/13 3:24 売 432000 -0.1525866 65917.4112
2017/8/13 3:24 売 431961 -0.1076 46479.0036
2017/8/13 3:03 買 427418 0.09480328 -40520.62833
2017/8/13 3:03 買 427417 0.2052 -87705.9684
2017/8/13 2:38 売 429809 -0.3 128942.7
2017/8/13 2:33 買 429600 0.30000279 -128881.1986
2017/8/13 2:11 売 428661 -0.1 42866.1
2017/8/13 2:11 売 428850 -0.2 85770
2017/8/13 2:04 買 428448 0.30003501 -128549.4
2017/8/13 1:46 売 431248 -0.3 129374.4
2017/8/13 1:00 買 423279 0.30000708 -126986.6968
2017/8/13 0:49 売 425454 -0.3 127636.2
2017/8/13 0:48 買 424009 0.06315295 -26777.41918
2017/8/13 0:48 買 424009 0.23658526 -100314.2795

ZAIF(ボーナスカウントなし)

2017/8/13 23:18 買い 449685 0.1035 -46542.3975
2017/8/13 23:18 買い 449625 0.005 -2248.125
2017/8/13 23:18 買い 449600 0.0401 -18028.96
2017/8/13 23:18 買い 449255 0.0009 -404.3295
2017/8/13 23:18 買い 449145 0.0005 -224.5725
2017/8/13 23:18 買い 449035 0.0002 -89.807
2017/8/13 23:18 買い 449000 0.0482 -21641.8
2017/8/13 23:18 買い 448885 0.0482 -21636.257
2017/8/13 23:18 買い 449630 0.0009 -404.667
2017/8/13 23:18 買い 449665 0.0401 -18031.5665
2017/8/13 23:18 買い 449670 0.0124 -5575.908
2017/8/13 23:01 売り 448590 0.0003 134.577
2017/8/13 23:01 売り 448610 0.005 2243.05
2017/8/13 23:01 売り 449000 0.1 44900
2017/8/13 23:01 売り 449245 0.05 22462.25
2017/8/13 23:01 売り 449400 0.005 2247
2017/8/13 23:01 売り 449530 0.0023 1033.919
2017/8/13 23:01 売り 449615 0.005 2248.075
2017/8/13 23:01 売り 449620 0.005 2248.1
2017/8/13 23:01 売り 449715 0.005 2248.575
2017/8/13 23:01 売り 449795 0.01 4497.95
2017/8/13 23:01 売り 449835 0.01 4498.35
2017/8/13 23:01 売り 449860 0.0649 29195.914
2017/8/13 23:01 売り 448200 0.0166 7440.12
2017/8/13 23:01 売り 448210 0.005 2241.05
2017/8/13 23:01 売り 448415 0.0159 7129.7985
2017/8/13 22:28 買い 442960 0.001 -442.96
2017/8/13 22:28 買い 442890 0.001 -442.89
2017/8/13 22:28 買い 442890 0.01 -4428.9
2017/8/13 22:28 買い 442835 0.107 -47383.345
2017/8/13 22:28 買い 442840 0.01 -4428.4
2017/8/13 22:28 買い 443700 0.0018 -798.66
2017/8/13 22:28 買い 443660 0.001 -443.66
2017/8/13 22:28 買い 443645 0.005 -2218.225
2017/8/13 22:28 買い 443590 0.001 -443.59
2017/8/13 22:28 買い 443520 0.001 -443.52
2017/8/13 22:28 買い 443515 0.005 -2217.575
2017/8/13 22:28 買い 443515 0.005 -2217.575
2017/8/13 22:28 買い 443515 0.002 -887.03
2017/8/13 22:28 買い 443450 0.001 -443.45
2017/8/13 22:28 買い 443380 0.001 -443.38
2017/8/13 22:28 買い 443335 0.005 -2216.675
2017/8/13 22:28 買い 443310 0.001 -443.31
2017/8/13 22:28 買い 443295 0.005 -2216.475
2017/8/13 22:28 買い 443275 0.01 -4432.75
2017/8/13 22:28 買い 443250 0.005 -2216.25
2017/8/13 22:28 買い 443245 0.05 -22162.25
2017/8/13 22:28 買い 443240 0.001 -443.24
2017/8/13 22:28 買い 443185 0.005 -2215.925
2017/8/13 22:28 買い 443185 0.01 -4431.85
2017/8/13 22:28 買い 443170 0.001 -443.17
2017/8/13 22:28 買い 443100 0.001 -443.1
2017/8/13 22:28 買い 443045 0.01 -4430.45
2017/8/13 22:28 買い 443030 0.001 -443.03
2017/8/13 22:28 買い 443000 0.0372 -16479.6
2017/8/13 22:28 買い 442980 0.005 -2214.9
2017/8/13 22:10 売り 442045 0.136 60118.12
2017/8/13 22:10 売り 440440 0.0319 14050.036
2017/8/13 22:10 売り 440440 0.005 2202.2
2017/8/13 22:10 売り 440500 0.005 2202.5
2017/8/13 22:10 売り 440600 0.0023 1013.38
2017/8/13 22:10 売り 440685 0.005 2203.425
2017/8/13 22:10 売り 440800 0.0448 19747.84
2017/8/13 22:10 売り 440810 0.06 26448.6
2017/8/13 22:10 売り 440810 0.01 4408.1
2017/8/13 20:58 買い 449850 0.005 -2249.25
2017/8/13 20:58 買い 449830 0.0001 -44.983
2017/8/13 20:58 買い 450000 0.1238 -55710
2017/8/13 20:58 買い 450000 0.1503 -67635
2017/8/13 20:58 買い 450000 0.02 -9000
2017/8/13 20:58 買い 449970 0.0005 -224.985
2017/8/13 20:58 買い 449950 0.0002 -89.99
2017/8/13 20:58 買い 449910 0.0001 -44.991
2017/8/13 20:43 売り 441125 0.041 18086.125
2017/8/13 20:43 売り 441140 0.005 2205.7
2017/8/13 20:43 売り 441200 0.0001 44.12
2017/8/13 20:43 売り 441245 0.05 22062.25
2017/8/13 20:43 売り 441255 0.005 2206.275
2017/8/13 20:43 売り 441300 0.0001 44.13
2017/8/13 20:43 売り 441345 0.0159 7017.3855
2017/8/13 20:43 売り 441345 0.0741 32703.6645
2017/8/13 20:43 売り 441035 0.0787 34709.4545
2017/8/13 20:43 売り 441070 0.005 2205.35
2017/8/13 20:43 売り 441085 0.005 2205.425
2017/8/13 20:43 売り 441095 0.005 2205.475
2017/8/13 20:43 売り 441095 0.005 2205.475
2017/8/13 20:43 売り 441100 0.0001 44.11
2017/8/13 20:43 売り 441100 0.01 4411
2017/8/13 20:30 買い 443580 0.0237 -10512.846
2017/8/13 20:30 買い 445495 0.1712 -76268.744
2017/8/13 20:30 買い 444990 0.003 -1334.97
2017/8/13 20:30 買い 444865 0.005 -2224.325
2017/8/13 20:30 買い 444210 0.005 -2221.05
2017/8/13 20:30 買い 443580 0.003 -1330.74
2017/8/13 20:30 買い 443580 0.003 -1330.74
2017/8/13 20:30 買い 443580 0.0861 -38192.238
2017/8/13 19:16 売り 450100 0.0243 10937.43
2017/8/13 19:16 売り 450105 0.1 45010.5
2017/8/13 19:16 売り 450215 0.0001 45.0215
2017/8/13 19:16 売り 450415 0.005 2252.075
2017/8/13 19:16 売り 450660 0.1706 76882.596
2017/8/13 19:04 買い 456570 0.3 -136971
2017/8/13 18:53 売り 461395 0.1179 54398.4705
2017/8/13 18:53 売り 461395 0.0022 1015.069
2017/8/13 18:53 売り 461425 0.005 2307.125
2017/8/13 18:53 売り 461430 0.001 461.43
2017/8/13 18:53 売り 461465 0.0001 46.1465
2017/8/13 18:53 売り 461480 0.052 23996.96
2017/8/13 18:53 売り 461490 0.03 13844.7
2017/8/13 18:53 売り 461580 0.02 9231.6
2017/8/13 18:53 売り 461745 0.0211 9742.8195
2017/8/13 18:53 売り 461750 0.03 13852.5
2017/8/13 18:53 売り 461830 0.02 9236.6
2017/8/13 18:53 売り 461945 0.0007 323.3615
2017/8/13 15:09 買い 453855 0.3 -136156.5
2017/8/13 12:12 売り 455705 0.0122 5559.601
2017/8/13 12:12 売り 455005 0.0885 40267.9425
2017/8/13 12:12 売り 455005 0.02 9100.1
2017/8/13 12:12 売り 455030 0.0789 35901.867
2017/8/13 12:12 売り 455480 0.1 45548
2017/8/13 12:12 売り 455800 0.0004 182.32
2017/8/13 11:04 買い 447520 0.0065 -2908.88
2017/8/13 11:04 買い 448400 0.0002 -89.68
2017/8/13 11:04 買い 447755 0.0098 -4387.999
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2017/8/13 10:03 買い 438500 0.01 -4385
2017/8/13 10:03 買い 438500 0.005 -2192.5
2017/8/13 10:03 買い 438420 0.005 -2192.1
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2017/8/13 9:53 売り 435900 0.1628 70964.52
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2017/8/13 9:53 売り 436300 0.013 5671.9
2017/8/13 9:34 買い 434100 0.3 -130230
2017/8/13 9:26 売り 434000 0.3 130200
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2017/8/13 9:02 売り 430075 0.3 129022.5
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2017/8/13 7:34 買い 425200 0.1646 -69987.92
2017/8/13 5:45 売り 421530 0.299 126037.47
2017/8/13 5:45 売り 421805 0.001 421.805
2017/8/13 3:24 買い 431705 0.0002 -86.341
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2017/8/13 3:24 買い 431745 0.0001 -43.1745
2017/8/13 3:24 買い 431740 0.0002 -86.348
2017/8/13 3:24 買い 431730 0.0002 -86.346
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2017/8/13 3:24 買い 431700 0.0004 -172.68
2017/8/13 3:03 売り 427300 0.2619 111909.87
2017/8/13 3:03 売り 428235 0.0356 15245.166
2017/8/13 3:03 売り 427590 0.0025 1068.975
2017/8/13 2:38 買い 428450 0.01 -4284.5
2017/8/13 2:38 買い 428500 0.29 -124265
2017/8/13 2:33 売り 429760 0.0133 5715.808
2017/8/13 2:33 売り 429760 0.0128 5500.928
2017/8/13 2:33 売り 429455 0.2659 114192.0845
2017/8/13 2:33 売り 429545 0.008 3436.36
2017/8/13 2:11 買い 427935 0.129 -55203.615
2017/8/13 2:11 買い 427900 0.0982 -42019.78
2017/8/13 2:11 買い 427900 0.001 -427.9
2017/8/13 2:11 買い 427850 0.001 -427.85
2017/8/13 2:11 買い 427840 0.0005 -213.92
2017/8/13 2:11 買い 427800 0.001 -427.8
2017/8/13 2:11 買い 427260 0.0286 -12219.636
2017/8/13 2:11 買い 427780 0.0025 -1069.45
2017/8/13 2:11 買い 427750 0.001 -427.75
2017/8/13 2:11 買い 427710 0.0002 -85.542
2017/8/13 2:11 買い 427700 0.001 -427.7
2017/8/13 2:11 買い 427695 0.0025 -1069.2375
2017/8/13 2:11 買い 427650 0.0003 -128.295
2017/8/13 2:11 買い 427650 0.001 -427.65
2017/8/13 2:11 買い 427640 0.0025 -1069.1
2017/8/13 2:11 買い 427640 0.0027 -1154.628
2017/8/13 2:11 買い 427625 0.0025 -1069.0625
2017/8/13 2:11 買い 427600 0.001 -427.6
2017/8/13 2:11 買い 427595 0.0103 -4404.2285
2017/8/13 2:11 買い 427595 0.0001 -42.7595
2017/8/13 2:11 買い 427515 0.0002 -85.503
2017/8/13 2:11 買い 427590 0.0002 -85.518
2017/8/13 2:11 買い 427400 0.0025 -1068.5
2017/8/13 2:11 買い 427280 0.0002 -85.456
2017/8/13 2:11 買い 427265 0.01 -4272.65
2017/8/13 2:04 売り 428160 0.007 2997.12
2017/8/13 2:04 売り 427850 0.0048 2053.68
2017/8/13 2:04 売り 428000 0.1975 84530
2017/8/13 2:04 売り 428055 0.0907 38824.5885
2017/8/13 1:46 買い 429935 0.3 -128980.5
2017/8/13 1:00 売り 421685 0.0117 4933.7145
2017/8/13 1:00 売り 421730 0.0071 2994.283
2017/8/13 1:00 売り 421780 0.0024 1012.272
2017/8/13 1:00 売り 421880 0.012 5062.56
2017/8/13 1:00 売り 421975 0.1 42197.5
2017/8/13 1:00 売り 422000 0.0489 20635.8
2017/8/13 1:00 売り 422000 0.0077 3249.4
2017/8/13 1:00 売り 422095 0.0022 928.609
2017/8/13 1:00 売り 422095 0.005 2110.475
2017/8/13 1:00 売り 422110 0.005 2110.55
2017/8/13 1:00 売り 422120 0.005 2110.6
2017/8/13 1:00 売り 422285 0.0071 2998.2235
2017/8/13 1:00 売り 422500 0.0071 2999.75
2017/8/13 1:00 売り 422685 0.0022 929.907
2017/8/13 1:00 売り 422730 0.0561 23715.153
2017/8/13 1:00 売り 422730 0.002 845.46
2017/8/13 1:00 売り 422790 0.0042 1775.718
2017/8/13 1:00 売り 422790 0.0049 2071.671
2017/8/13 1:00 売り 422790 0.0022 930.138
2017/8/13 1:00 売り 423095 0.0058 2453.951
2017/8/13 1:00 売り 422820 0.0014 591.948
2017/8/13 0:49 買い 423850 0.0237 -10045.245
2017/8/13 0:49 買い 423995 0.1443 -61182.4785
2017/8/13 0:49 買い 423990 0.02 -8479.8
2017/8/13 0:49 買い 423975 0.0003 -127.1925
2017/8/13 0:49 買い 423950 0.1109 -47016.055
2017/8/13 0:49 買い 423930 0.0004 -169.572
2017/8/13 0:49 買い 423885 0.0004 -169.554
2017/8/13 0:48 売り 423000 0.3 126900

 

 

BinanceとPoloniexのBTC(ビットコイン)アービトラージ取引結果

システムはできたので実際に稼働させてみました。
レート差(bid-ask)10USD以上でアービトラージ で、ビットコイン対USDです。

日本の取引所でアービトラージすると、レートの上下関係が入れ替わらずに1週間硬直するなんてこともありますが、PoloniexとBinanceでは頻繁に上下関係が入れ替わるようです。

その分レート差は小さいですが、資金効率の面から見るとトレード回数が増えるので悪くないと思います。回していた中でサーバーダウンや約定拒否もなかったので、日本の取引所で起きていた当初の問題を解決するという課題はクリアできています。

Binanceは利用者のローカル時刻が取引履歴の時刻と一致しているので参照しやすいですが、Poloniexは日本時刻から9時間ずれているので、比較参照するときには9時間足してあげてください。

最小取引ロットが0.01なので、利用者の取引ロットも大きく、国内の取引所よりもオーダーが分割されてにくい印象を受けます。

日本時間 bid(売り) BTCUSD ask(買い) BTCUSD レート差(ドル)
2018/4/3 15:14 Poloniex 7339.299 Binance 7328.000 11.299
2018/4/3 15:15 Poloniex 7331.193 Binance 7324.980 6.213
2018/4/3 15:20 Poloniex 7322.311 Binance 7317.060 5.251
2018/4/3 15:22 Poloniex 7320.017 Binance 7317.220 2.797
2018/4/3 15:23 Poloniex 7321.000 Binance 7314.920 6.080
2018/4/3 15:28 Binance 7331.020 Poloniex 7325.639 5.381
2018/4/3 16:02 Binance 7336.980 Poloniex 7335.898 1.082
2018/4/3 16:08 Binance 7332.500 Poloniex 7327.122 5.378
2018/4/3 16:21 Poloniex 7335.881 Binance 7334.480 1.401
2018/4/3 16:30 Binance 7340.000 Poloniex 7335.881 4.119
2018/4/3 16:35 Binance 7350.170 Poloniex 7340.000 10.170
2018/4/3 16:39 Poloniex 7367.000 Binance 7355.490 11.510
2018/4/3 16:47 Binance 7367.900 Poloniex 7357.000 10.900
2018/4/3 17:03 Poloniex 7387.000 Binance 7373.910 13.090
2018/4/3 17:09 Binance 7376.000 Poloniex 7365.000 11.000
2018/4/3 17:18 Poloniex 7404.474 Binance 7393.310 11.164
2018/4/3 18:00 Binance 7350.030 Poloniex 7338.000 12.030
2018/4/3 18:06 Poloniex 7330.775 Binance 7320.000 10.775
2018/4/3 18:42 Binance 7376.000 Poloniex 7365.150 10.850
2018/4/3 19:46 Poloniex 7288.000 Binance 7275.330 12.670
2018/4/3 19:48 Poloniex 7280.000 Binance 7265.000 15.000
2018/4/3 20:20 Binance 7330.990 Poloniex 7320.460 10.530
2018/4/3 20:25 Poloniex 7320.460 Binance 7308.000 12.460
2018/4/3 20:41 Binance 7288.980 Poloniex 7277.800 11.180
2018/4/3 20:43 Binance 7304.140 Poloniex 7290.000 14.140
2018/4/3 20:58 Poloniex 7315.000 Binance 7304.990 10.010
2018/4/3 21:07 Binance 7330.350 Poloniex 7320.000 10.350
2018/4/3 21:13 Poloniex 7348.904 Binance 7337.810 11.094
2018/4/3 21:22 Binance 7352.000 Poloniex 7340.000 12.000
2018/4/3 22:11 Poloniex 7413.606 Binance 7399.900 13.706
2018/4/3 23:02 Binance 7354.950 Poloniex 7344.157 10.793
2018/4/3 23:04 Poloniex 7361.000 Binance 7350.000 11.000
2018/4/3 23:18 Binance 7289.000 Poloniex 7268.360 20.640
2018/4/3 23:28 Poloniex 7320.000 Binance 7305.000 15.000
2018/4/3 23:43 Binance 7329.800 Poloniex 7318.900 10.900
2018/4/3 23:45 Poloniex 7340.452 Binance 7326.010 14.442
2018/4/4 0:48 Binance 7396.360 Poloniex 7385.000 11.360
2018/4/4 0:53 Poloniex 7408.000 Binance 7396.850 11.150
2018/4/4 1:16 Binance 7379.180 Poloniex 7365.702 13.478
2018/4/4 1:30 Poloniex 7425.989 Binance 7415.040 10.949
2018/4/4 1:52 Binance 7410.000 Poloniex 7399.530 10.470
2018/4/4 2:01 Poloniex 7393.000 Binance 7375.490 17.510
2018/4/4 2:15 Binance 7381.350 Poloniex 7370.000 11.350
2018/4/4 3:06 Poloniex 7437.000 Binance 7424.950 12.050
2018/4/4 3:35 Binance 7463.440 Poloniex 7449.159 14.281
2018/4/4 3:38 Poloniex 7483.620 Binance 7470.000 13.620
2018/4/4 4:11 Binance 7478.630 Poloniex 7466.086 12.544
2018/4/4 4:42 Poloniex 7500.056 Binance 7488.000 12.056
2018/4/4 4:52 Binance 7471.910 Poloniex 7460.683 11.227
2018/4/4 5:33 Poloniex 7470.206 Binance 7458.980 11.226
2018/4/4 6:35 Binance 7436.010 Poloniex 7425.646 10.364
2018/4/4 6:38 Poloniex 7445.381 Binance 7435.270 10.111
2018/4/4 7:05 Binance 7415.850 Poloniex 7403.297 12.553
2018/4/4 7:48 Poloniex 7400.000 Binance 7389.010 10.990
2018/4/4 8:15 Binance 7419.050 Poloniex 7408.996 10.054
2018/4/4 8:21 Poloniex 7431.000 Binance 7420.020 10.980
2018/4/4 9:20 Binance 7411.000 Poloniex 7399.134 11.866
2018/4/4 10:26 Poloniex 7340.000 Binance 7327.000 13.000

 

BinanceとPoloniexのETH(イーサリアム)アービトラージ取引結果

日本時刻 bid(左の取引所の売値) ETHUSD ask(右の取引所の買値) ETHUSD レート差
2018/4/6 7:57 poloniex 382.464 binance 381.450 1.014
2018/4/6 7:53 binance 383.180 poloniex 381.884 1.296
2018/4/6 7:52 binance 382.710 poloniex 381.440 1.270
2018/4/6 7:06 binance 377.350 poloniex 376.098 1.252
2018/4/6 7:01 binance 375.820 poloniex 374.799 1.021
2018/4/6 6:59 binance 375.860 poloniex 374.799 1.061
2018/4/6 6:57 binance 375.860 poloniex 374.799 1.061
2018/4/6 6:43 binance 376.230 poloniex 375.000 1.230
2018/4/6 6:42 binance 376.070 poloniex 375.000 1.070
2018/4/6 6:39 binance 376.160 poloniex 375.000 1.160
2018/4/6 6:29 binance 376.220 poloniex 375.036 1.184
2018/4/6 6:28 binance 376.200 poloniex 375.036 1.164
2018/4/6 6:08 poloniex 377.837 binance 376.630 1.207
2018/4/6 5:44 binance 376.720 poloniex 375.704 1.016
2018/4/6 5:11 binance 376.750 poloniex 375.704 1.046
2018/4/6 4:46 poloniex 377.101 binance 375.440 1.661
2018/4/6 3:36 poloniex 376.275 binance 375.100 1.175
2018/4/6 3:17 binance 375.400 poloniex 374.381 1.019
2018/4/6 3:10 binance 376.160 poloniex 374.985 1.175
2018/4/6 2:48 binance 375.360 poloniex 374.338 1.022
2018/4/6 2:45 poloniex 375.798 binance 374.290 1.508
2018/4/6 2:21 binance 377.180 poloniex 375.838 1.342
2018/4/6 1:46 poloniex 378.002 binance 376.820 1.182
2018/4/6 1:35 binance 378.930 poloniex 377.849 1.081
2018/4/6 1:22 binance 376.200 poloniex 375.000 1.200
2018/4/6 1:11 poloniex 377.174 binance 376.090 1.084
2018/4/6 0:55 poloniex 377.729 binance 376.660 1.069
2018/4/6 0:17 poloniex 380.505 binance 379.470 1.035
2018/4/6 0:15 binance 379.420 poloniex 378.377 1.043
2018/4/6 0:10 binance 378.050 poloniex 377.000 1.050
2018/4/6 0:08 binance 379.350 poloniex 378.146 1.204
2018/4/6 0:03 poloniex 379.816 binance 378.590 1.226
2018/4/5 23:57 poloniex 382.470 binance 380.550 1.920
2018/4/5 23:39 binance 383.190 poloniex 382.140 1.050
2018/4/5 23:33 poloniex 385.000 binance 383.640 1.360
2018/4/5 23:22 poloniex 386.579 binance 385.050 1.529
2018/4/5 22:43 binance 377.200 poloniex 375.920 1.280
2018/4/5 22:42 binance 375.230 poloniex 373.850 1.380
2018/4/5 22:31 poloniex 375.003 binance 374.000 1.003
2018/4/5 22:15 binance 373.900 poloniex 372.276 1.624
2018/4/5 22:11 poloniex 373.246 binance 372.220 1.026
2018/4/5 21:51 binance 373.440 poloniex 372.268 1.172
2018/4/5 21:47 poloniex 373.284 binance 371.900 1.384
2018/4/5 21:39 poloniex 375.799 binance 374.710 1.089
2018/4/5 21:38 poloniex 375.799 binance 374.750 1.049
2018/4/5 21:36 poloniex 375.509 binance 374.500 1.009
2018/4/5 21:10 poloniex 375.985 binance 374.650 1.335
2018/4/5 20:20 binance 381.110 poloniex 380.000 1.110
2018/4/5 20:03 poloniex 380.205 binance 379.100 1.105
2018/4/5 19:05 poloniex 380.426 binance 379.370 1.056
2018/4/5 18:10 poloniex 381.961 binance 380.960 1.001
2018/4/5 17:16 poloniex 383.000 binance 381.990 1.010
2018/4/5 16:10 binance 377.670 poloniex 376.332 1.338
2018/4/5 15:57 binance 377.990 poloniex 376.500 1.490
2018/4/5 15:22 poloniex 379.184 binance 377.790 1.394
2018/4/5 15:17 poloniex 379.131 binance 377.890 1.241
2018/4/5 15:17 poloniex 379.131 binance 377.900 1.231

アービトラージの発動条件はレート差が1USD以上開いたときです。ビットコインと比較してそのレート差の絶対値はそれほど大きくはなっていないようです。ビットコインアービトラージより参入しているトレーダーが少なそうなので、もっと乖離がありそうな印象でしたが、事実は奇なるものですね。

一見資金効率がビットコインよりも悪いように見えますが、この1ドルのレート差を取りに行くのに必要な資金はイーサリアム2枚分なので約81,000円です。

対してビットコインでは10ドルのさやを取りに行くのに145万円必要なので、1ドルあたり14,5万円かかります。(BTCで同じような取引量のアービトラージをするにはレート差設定を10ドル以上にする必要があり、その利益をとるには1BTCx2必要だから)

以上より、ビットコインアービトラージと比べてイーサリアムアービトラージは1.79倍の資金効率ということになりました。

悪くない結果ではありますが、想定していたよりも旨みが少ないですね。

 

BinanceとPoloniexのLTC(ライトコイン)アービトラージ取引結果

ライトコインのアービトラージ結果です。
最初はレート差1USDで実行したのですが、まったくトレードが発生せず、
続いてレート差0.5USDにしてみてもほとんど発生せず、
0.1USDのレート差設定にしてようやくトレードが繰り返し行われるようになりました。

ただ0.1USDだと取引回数が多いのでおそらく0.2~0.3USDくらいが適正なんだと思います。

システムの作り方はこれまでの記事を参照してください。

日本時間 bid LTCUSD ask レート差 LTCUSD
2018/4/9 9:18 PL 118.793 BN 118.500 0.293
2018/4/9 9:26 PL 118.999 BN 118.850 0.149
2018/4/9 9:27 PL 118.999 BN 118.850 0.149
2018/4/9 9:29 BN 118.870 PL 118.673 0.197
2018/4/9 9:49 PL 119.780 BN 119.500 0.280
2018/4/9 9:51 PL 119.619 BN 119.500 0.119
2018/4/9 9:53 PL 119.400 BN 119.300 0.100
2018/4/9 9:59 PL 119.510 BN 119.390 0.120
2018/4/9 10:10 BN 119.460 PL 119.328 0.132
2018/4/9 10:34 BN 119.980 PL 119.800 0.180
2018/4/9 10:36 PL 120.691 BN 120.590 0.101
2018/4/9 10:38 PL 120.604 BN 120.380 0.224
2018/4/9 10:49 BN 121.610 PL 121.500 0.110
2018/4/9 10:51 BN 121.740 PL 121.500 0.240
2018/4/9 10:53 PL 121.730 BN 121.590 0.140
2018/4/9 11:02 BN 121.940 PL 121.803 0.137
2018/4/9 11:10 PL 122.473 BN 122.300 0.173
2018/4/9 11:14 BN 122.220 PL 122.000 0.220
2018/4/9 11:15 BN 122.250 PL 122.000 0.250
2018/4/9 11:16 BN 122.150 PL 122.000 0.150
2018/4/9 11:17 BN 122.290 PL 122.000 0.290
2018/4/9 11:39 PL 122.622 BN 122.500 0.122
2018/4/9 11:46 PL 121.396 BN 121.270 0.126
2018/4/9 11:54 PL 121.022 BN 120.900 0.122
2018/4/9 12:00 PL 120.945 BN 120.830 0.115
2018/4/9 12:05 BN 121.000 PL 120.840 0.160
2018/4/9 12:11 PL 120.840 BN 120.690 0.150
2018/4/9 12:12 PL 120.716 BN 120.300 0.416
2018/4/9 12:14 PL 120.500 BN 120.280 0.220
2018/4/9 12:15 PL 120.367 BN 120.200 0.167
2018/4/9 12:16 PL 120.367 BN 120.190 0.177
2018/4/9 12:17 PL 120.367 BN 120.210 0.157
2018/4/9 12:18 PL 120.431 BN 120.180 0.251
2018/4/9 12:19 PL 120.431 BN 120.180 0.251
2018/4/9 12:20 PL 120.431 BN 120.180 0.251
2018/4/9 12:22 PL 120.687 BN 120.150 0.537

 

BinanceとPoloniexのBCH(ビットコインキャッシュ)アービトラージ取引結果

今回はビットコインキャッシュのアービトラージの取引結果です。

日本時間 bid(売値) ask(買値) レート差
2018/4/6 10:56 binance 642.180 poloniex 640.950 1.230
2018/4/6 11:03 binance 643.180 poloniex 641.586 1.594
2018/4/6 11:22 poloniex 639.804 binance 638.660 1.144
2018/4/6 11:29 poloniex 636.874 binance 635.790 1.084
2018/4/6 11:30 poloniex 636.874 binance 634.320 2.554
2018/4/6 12:45 poloniex 640.250 binance 638.870 1.380
2018/4/6 12:46 poloniex 640.250 binance 638.990 1.260
2018/4/6 13:16 poloniex 643.063 binance 641.730 1.333
2018/4/6 13:27 poloniex 643.701 binance 641.860 1.841
2018/4/6 13:37 poloniex 641.000 binance 639.580 1.420
2018/4/6 13:48 poloniex 643.000 binance 641.510 1.490
2018/4/6 14:07 binance 644.990 poloniex 643.746 1.244
2018/4/6 14:21 binance 644.400 poloniex 642.934 1.466
2018/4/6 15:00 binance 638.130 poloniex 636.000 2.130
2018/4/6 15:06 binance 628.080 poloniex 625.710 2.370
2018/4/6 15:08 binance 627.680 poloniex 625.710 1.970
2018/4/6 15:26 binance 617.250 poloniex 616.245 1.005
2018/4/6 15:28 binance 617.000 poloniex 615.385 1.615
2018/4/6 15:59 binance 620.400 poloniex 619.159 1.241
2018/4/6 16:12 poloniex 620.000 binance 617.940 2.060
2018/4/6 16:15 poloniex 617.517 binance 616.230 1.287
2018/4/6 16:28 binance 618.250 poloniex 617.000 1.250
2018/4/6 17:01 poloniex 619.346 binance 618.170 1.176
2018/4/6 17:35 poloniex 619.480 binance 618.260 1.220
2018/4/6 18:37 binance 616.010 poloniex 615.000 1.010
2018/4/6 18:46 binance 616.320 poloniex 615.000 1.320
2018/4/6 19:19 poloniex 614.000 binance 612.000 2.000
2018/4/6 19:23 poloniex 612.308 binance 610.070 2.238
2018/4/6 19:24 poloniex 612.292 binance 610.130 2.162
2018/4/6 19:28 binance 609.220 poloniex 607.300 1.920
2018/4/6 19:29 binance 609.070 poloniex 607.410 1.660
2018/4/6 19:45 binance 605.720 poloniex 604.200 1.520
2018/4/6 19:50 poloniex 607.414 binance 606.280 1.134
2018/4/6 19:51 binance 605.510 poloniex 603.561 1.949
2018/4/6 19:59 poloniex 603.377 binance 602.370 1.007
2018/4/6 20:09 binance 614.910 poloniex 613.196 1.714
2018/4/6 20:13 binance 615.130 poloniex 609.639 5.491
2018/4/6 20:15 binance 612.840 poloniex 611.816 1.024
2018/4/6 20:23 poloniex 611.237 binance 609.880 1.357
2018/4/6 20:24 poloniex 611.237 binance 609.220 2.017
2018/4/6 20:29 poloniex 611.237 binance 610.000 1.237
2018/4/6 20:45 binance 609.320 poloniex 608.000 1.320
2018/4/6 20:47 binance 610.280 poloniex 609.034 1.246
2018/4/6 20:49 binance 610.340 poloniex 609.034 1.306
2018/4/6 22:11 poloniex 608.061 binance 606.310 1.751
2018/4/6 22:12 poloniex 608.061 binance 605.750 2.311
2018/4/6 22:25 poloniex 606.398 binance 605.130 1.268
2018/4/6 22:30 poloniex 606.006 binance 604.320 1.686
2018/4/6 22:31 poloniex 606.006 binance 604.320 1.686
2018/4/6 22:32 poloniex 606.006 binance 604.590 1.416
2018/4/6 22:38 poloniex 607.500 binance 605.430 2.070
2018/4/6 23:00 poloniex 608.000 binance 606.420 1.580
2018/4/6 23:40 poloniex 605.447 binance 603.890 1.557
2018/4/7 0:38 poloniex 602.200 binance 601.100 1.100
2018/4/7 0:42 poloniex 603.026 binance 601.900 1.126
2018/4/7 0:51 poloniex 603.204 binance 601.760 1.444
2018/4/7 0:53 poloniex 602.000 binance 599.980 2.020
2018/4/7 0:55 poloniex 601.230 binance 600.000 1.230
2018/4/7 1:38 poloniex 606.997 binance 605.160 1.837
2018/4/7 4:10 poloniex 603.908 binance 602.880 1.028
2018/4/7 4:11 poloniex 603.908 binance 602.680 1.228

取引レート差を1ドルにすると取引回数がイーサリアムよりも多くなりました。実際のレート差は5.4USDまで開いているので、もう少し広めに設定しても良いかもしれません。

イーサリアムとは逆に日本時間の深夜帯はあまり動かず、日中に取引が活発な結果を見て取れます。(まぁ、1日なので今後どうなるかはわかりませんが)

各コインで単位当たりのアービトラージを行うには、
ビットコイン 6,602USDx2 = 13204USD
イーサリアム 369.98USDx2 = 739.96USD
ビットコインキャッシュ 609.37USDx2 = 1218.74USD
の資金が必要ですが、それだけで考えると単価の低いコインの方が回転効率が良くなります。

より正確に計測するには、もっと長い期間で平均レート差の推移を加重平均しながら比較する必要があります。

 

信用取引アービトラージ

ビットコインアービトラージ コインチェックvsビットフライヤー

信用取引アービトラージは現物取引よりいろいろカオスです。
まず、基本的にbitFlyerの信用取引レートが他よりも数千円高いので、その状態が続きやすい傾向にあります。

下の取引履歴は、
エントリーレート差:2000~3000円
決済レート差:0~500円
です。

本当は8月くらいからやっていたのですが、履歴を引っ張り出すのが大変なので、
直近の取引履歴で勘弁してください。

日時 取引所 レート 取引所 レート レート差

2017/9/20 20:43 決済 BF,bid 430000 CC,ask 430553 -553
2017/9/20 18:49 建玉 BF,bid 443302 CC,ask 440709 3127

2017/9/20 18:36 決済 BF,bid 436910 CC,ask 436757 153
2017/9/20 18:26 建玉 BF,bid 439527 CC,ask 436590 3416

2017/9/20 10:58 決済 BF,bid 431003 CC,ask 430940 63
2017/9/20 7:23 建玉 BF,bid 439899 CC,ask 437882 2027

2017/9/20 7:06 決済 BF,bid 435896 CC,ask 435651 245
2017/9/20 6:03 建玉 BF,bid 440358 CC,ask 438222 2284

2017/9/20 5:29 決済 BF,bid 437899 CC,ask 437694 205
2017/9/20 5:27 建玉 BF,bid 436500 CC,ask 434433 2706

2017/9/20 5:19 決済 BF,bid 431023 CC,ask 431919 -896
2017/9/20 5:07 建玉 BF,bid 435000 CC,ask 432904 2518

2017/9/20 5:05 決済 BF,bid 433123 CC,ask 433127 -4
2017/9/19 19:55 建玉 BF,bid 448155 CC,ask 445994 2546

2017/9/19 16:44 決済 BF,bid 435651 CC,ask 435595 56
2017/9/19 15:50 建玉 BF,bid 444625 CC,ask 442543 2276

2017/9/19 15:49 決済 CC,bid 442075 BF,ask 442352 -277
2017/9/19 15:43 建玉 CC,bid 442386 BF,ask 440187 2695

2017/9/19 11:36 決済 CC,bid 442248 BF,ask 442000 248
2017/9/19 11:29 建玉 CC,bid 442863 BF,ask 440858 2005

2017/9/19 11:12 決済 CC,bid 444729 BF,ask 445409 -680
2017/9/19 10:57 建玉 CC,bid 445935 BF,ask 443881 2054

2017/9/19 10:07 決済 BF,bid 451113 CC,ask 450817 296
2017/9/19 6:06 建玉 BF,bid 444799 CC,ask 442759 2581

2017/9/19 5:53 決済 BF,bid 442819 CC,ask 443492 -673
2017/9/19 0:52 建玉 BF,bid 444565 CC,ask 442480 2264

2017/9/18 23:29 決済 BF,bid 449617 CC,ask 449349 268
2017/9/18 22:56 建玉 BF,bid 447830 CC,ask 445618 2348

2017/9/18 22:27 決済 BF,bid 449130 CC,ask 448910 220
2017/9/18 16:13 建玉 BF,bid 433697 CC,ask 431590 2481

2017/9/18 14:46 決済 BF,bid 422752 CC,ask 422325 427
2017/9/18 14:41 建玉 BF,bid 422395 CC,ask 420177 2507

2017/9/18 9:29 決済 BF,bid 407604 CC,ask 407399 205
2017/9/18 9:16 建玉 BF,bid 407160 CC,ask 405300 1860

2017/9/18 9:10 決済 BF,bid 405512 CC,ask 405288 224
2017/9/18 9:07 建玉 BF,bid 407735 CC,ask 405305 2430

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