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BinanceとPoloniexの自動アービトラージシステムを作る1

公開日: : ビットコイン自動売買

ずっと国内の大手3社でアービトラージしているのですが、サーバーの脆さや約定力のなさが目立つことが良くあります。組み合わせを変えたり、4社目(QuoinExとか)を入れるという選択肢もあるのですが、プログラマーの経験上、この方向性は泥沼になるような気がしていました。

他にも日本の取引所vs海外の取引所でアービトラージする方法もあるにはありますが、ドル円の換算レートをどうするかという問題があり、ドル円レートがちょっとでも変わるとそれぞれのレートが大きく変わってしまいます。
本当にレート差が発生しているのか、参照しているドル円レートの差によるものなのか分からないので、変数が増えて苦労して終わりそうな予感がします。

ということで、第三の選択肢として、今回は海外の取引所同士でアービトラージをしてみようと思います。
海外同士であれば、ドルベースでレートを比較できるため、為替レートを考慮する必要がありません。

また、海外の取引所サーバーは日本の取引所よりも頑丈で、かつ、取引量も多いので、上記のような問題は多かれ少なかれ解決するのではないか、という魂胆です。

Poloniexに関しては、以前までは破たんの噂やチケットが処理されないなどの問題がありましたが、買収されて管理者が変わることで改善されていくのではないかと思います。

Binanceは歴史が浅すぎるのでかなり心配していたのですが、以前のハッキングの対応や、拠点をマルタに移すこともあり、FX業界の人からするとそこそこ長くやるつもりなのかな、という印象を持ちました。

他にも海外の取引所の中で取引量が大きくてメジャーなところはありますが、日本人がフツーに口座開設できて大きなところはこの2つだと思います。

Poloniexに関してはこれまでにレート取得や残高照会をAPIでやっているので、そちらを見ていただければ特に問題なく実装できると思います。

Poloniex APIドキュメント
https://poloniex.com/support/api/

Binanceに関してはドキュメントがちょっと読みにくい印象があったのですが、こちらも特に問題なくこれまでのメソッドをちょっと書き換えるだけで流用できると思います。

Binance APIドキュメント
https://github.com/binance-exchange/binance-official-api-docs/blob/master/rest-api.md

Binanceはレバレッジ取引(証拠金取引)ができないので、アービトラージは必然的に現物のみとなります。(せっかくPoloniexでレバレッジ取引のメソッドを作ったのに・・・)

この点からも実装に関しては国内3社のときよりもかなり楽になるかと思います。

下記は実際にレートを比較してみた際のレートです。

時刻 2018/4/3 14:6:43
Poloniex ask:7377.355 -bid:7364.275 = 13.08
Binance ask:7360 -bid:7355.02 = 4.98

時刻 2018/4/3 14:8:6
Poloniex ask:7368.188 -bid:7353 = 15.188
Binance ask:7355.05 -bid:7355 = 0.05

時刻 2018/4/3 14:8:39
Poloniex ask:7365.589 -bid:7353 = 12.589
Binance ask:7349.03 -bid:7349 = 0.03

Binanceは他と比較してかなりスプレッドが狭くなる傾向があるようです。
しかし、取引量が多いということはそれだけアービトラージをする人たちも多いということで、レート差は国内に比べると小さいみたいですね。

ちなみにBinanceのレートは

Poloniexは、

です。

どちらもGETで、jsonで返ってくるので、適当に配列に入れて取り出してください。

国内の取引所だとビットコインのアービトラージしかできませんが、この組み合わせならライトコインやイーサリアムをはじめとするアルトコインのアービトラージができるんじゃないかと思います。

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