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【ビットコイン】板情報で自動売買

面倒臭がって今まで見て見ぬふりをしてきたのですが、
APIで板情報が取れるんですよね。

最近ネタもなくなってきたので、今回は板情報を使った自動売買をします。
とりあえず、渦中のbitFlyerで。

API:https://lightning.bitflyer.jp/docs?lang=en#order-book

板情報はpublicなので、ヘッダやハッシュ認証はスルーできます。
リクエスト先:https://api.bitflyer.jp/v1/getboard

リクエストするとこんなデータが返ってきます。

形式は単純なので、json_decodeで分解して、いつも通り連想配列に入れれば各値を取得できます。

※例によってfile_get_contentsではなく、CURLを使った方が良いです。

自動売買のロジックですが、今回は
「大量の指値注文があったら、その少し上に指値を入れる(買いの場合)」
で行きます。

これは株取引で使う手法で、機関投資家レベルの大きな指値が入ると
そのレートよりも不利な方向には動きにくくなるので、
自分の約定レートが不利な方向に動くリスクを抑えるものです。

株の場合は、それを逆手にとって見せ板や仕手のような心理戦になるのですが、
ビットコインの場合、そこまでの領域にまだ来ていないと思います。

どちらかというと、
「大きな注文を入れるけど分割もしないし、仕手もしない」
という大雑把な仮想通貨トレーダーが多いのではないかと思います。

板を観察していると、たいていは0.1以下の注文で、
5BTC程度の注文が入ると結構大きな指値に見えますが、
その指値に差し掛かると結構かんたんに相殺されてしまいます。

とりあえず、今回はある特定のレートに合計で20BTC以上の巨大な指値が入ったら、
その少し上に指値を入れるという戦略をとります。

先ほどのコードをループ文にします。

これで20BTC以上の指値注文が$TargetAskPrice,$TargetBidPriceにそのレートが格納されます。
しかし、レスポンスを見ると気づくと思いますが、現在レートからかけ離れた古いレートがそのまま残っています。

その古いレートに20BTC以上の指値があると常にそのレートを参照していまう可能性があるので、
現在レートから遠すぎるレートは除外します。

とりあえず現在レートから5万円以上離れているレートは除外しました。
必要に応じてこの値は変えた方が良いかもしれません。

あとはこの取得したレート±最小値幅で指値注文を出すだけです。
bitFlyer,CoinCheckは1円刻みですが、ZAIFは5円刻みだったと思います。

オーダーの送信は過去にやり方を記載しているので、問題ないと思います。

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