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TradeStation 株のシストレ開発5 最適化

前回はストラテジーのソースコードを見たので、今回は最適化の操作を行います。
MetaTraderの最適化とノリは全く同じです。

「最適化って何?」という人のためにかんたんに説明すると、
例えば、2本の移動平均線のクロスでエントリーする際に、
”どの期間の移動平均線の組み合わせが最も良い成績になるか”を測定する方法です。

5移動平均線と10移動平均線のクロスでテスト
5移動平均線と11移動平均線のクロスでテスト
6移動平均線と10移動平均線のクロスでテスト
6移動平均線と11移動平均線のクロスでテスト・・・

と無数にテストしていって、一番良い数値の組み合わせを探すことができます。
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ストラテジーの外部変数パラメータの数値最適化が可能です。

bandicam 2017-10-03 17-54-08-623

ストラテジーの設定画面を開きます。

「設定」を押すとそれぞれのストラテジーの設定画面が開くので、
最適化するパラメータを選択してから、下部にある「最適化」を押します。

bandicam 2017-10-03 17-54-40-745

bandicam 2017-10-03 17-55-58-108

後はスタートの数値と終わりの数値、ステップを入力するだけです。
これを各項目に対して行います。

設定画面に戻ると右下のボタンが「最適化」になっているので、それを押します。

bandicam 2017-10-03 17-57-55-048

最適化画面です。

MT4,MT5に比べると、もの凄く”重い”です。あとリソースを食いまくります。
MetaTraderなら10秒で終わるような演算がTradeStationだと100秒くらいかかる印象です。

「表示」から「ストラテジー最適化レポート」を選択すると、
最適化結果が表示されます。

bandicam 2017-10-03 18-01-22-916

今回の場合は、13,9,5,25が一番成績が良いので、
「9移動平均線と13移動平均線のクロスで買いエントリーして、
5移動平均線と25移動平均線のクロスで売りエントリー(決済)」
が最も良い組み合わせだとわかります。

ただし、最適化には”過剰最適化”、”カーブフィッティング”、”オーバーフィッティング”というものがつきものなので、
最適化が初めての方はここら辺のワードで少し調べてみてください。

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