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合成通貨アービトラージEA

まず合成通貨のパターンを構成する通貨を選択します。

どんなに採用通貨ペアが少ないFX業者でも利用できるように
主要7通貨ペアを採用します。

ドル、円、ポンド、ユーロ、カナダドル、オーストラリアドル、スイスフラン
です。

7つの通貨の通過ペアパターンは、7C2=21通りあります。

それぞれに対して、21x(7-2)通りの合成通貨パターンを書きだします。

AskとBidの2通りのレートが存在するので、
それぞれの意味合いが消失しないように、AskとBidを選択して合成通貨を作成します。

bandicam-2016-12-28-18-18-21-546

かなり見にくいですが、
このような表になります。

そして、
レートの差が大きくなった瞬間に、そのレート差が埋まる方向に両建てをします。

本当に一瞬なので、この処理はマルチタスクで行います。
といっても、MT4にはマルチタスク専用の機能はないので、

グローバル変数を使ってデータの受け渡しをします。

この記事の最後にあるソースコードをコンパイルしてEAを生成したら、
同じチャートを4つ開き、それぞれにこのEAをセットします。

1~3回目までは、左上にコメントが表示され、
4回目に画像の表が表示されます。

表がでているチャートのEAがメインの計算を行い、
その他のEAはオーダーの管理を行います。

もともとは4つそれぞれ、
別々のEAだったのですが、

設定する側が混乱する元になるので、
すべて統合しました。

そのため、ソースコードはEA4つ分になっています。

パラメータ設定の「DifferencePoint」がエントリーを実行するpips差を表し、
合成通貨とメイン通貨ペアのレート差がこの設定値以上になると、
エントリーを実行します。

スピード勝負なので、高速なコンピュータ&高速ネットワーク勝負ですね。

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